Пользователи кредитных историй повыс точность предиктивной аналитики

О новом формате кредитной истории и переходе на него банков «Б.О» рассказал Алексей Волков, директор по маркетингу Национального бюро кредитных историй

Алексей Волков, директор по маркетингу Национального бюро кредитных историй

— Алексей, с чем связано введение нового формата кредитной истории? В чем его отличие от старого?

— Новый формат кредитной истории вводится по инициативе Банка России. Отмечу, что его введение происходит на фоне вступления в силу последних поправок в Федеральный закон № 218-ФЗ «О кредитных историях», который действует в России с 2005 года. Если проанализировать эволюцию этого закона и действий регулятора в последние годы, то не трудно обратить внимание на тренд по увеличению инфраструктурной роли бюро кредитных историй на ландшафте кредитного рынка страны и в целом финансового сектора. Таким образом, и законодатели, и регулятор действуют последовательно: они оценивают эффективность применения принятых норм, эффективность работы инфраструктурных институтов — БКИ и на основании этой оценки и анализа «темных пятен» в других финансовых сегментах или процессах расширяют рамки применения закона. Так было, например, при расширении списка источников формирования кредитных историй, включившего в контур работы БКИ лизинговую отрасль и операторов инвестиционных платформ. Сначала эти институты взаимодействовали с НБКИ на добровольной основе, а затем уже — в четко прописанных законодательных рамках.

В случае нового формата кредитной истории речь идет об увеличении детализации собираемой информации и расширении спектра ее применения, а также о повышении предиктивной силы скоринговых моделей при оценке ее качества. Хорошей иллюстрацией нововведений можно считать количество полей нового формата кредитной истории: их станет существенно больше. А это значит, что в перспективе пользователи кредитных историй смогут расширить диапазон применения скоринговых моделей и повысить точность предиктивной аналитики. 

— Планируется переходный период для освоения нового формата с 1 ноября 2022 года до середины 2023-го. Много ли банков уже тестируют его? Достаточен ли этот срок?

— Формально никакого переходного периода не планируется. С 1 ноября 2022 года банки (как и другие источники формирования кредитных историй) начнут передавать в НБКИ кредитные истории в новом формате. Соответственно с этой даты кредитный отчет пользователям будет предоставляться в виде «склеенного» набора данных: исторически накопленные данные в старом формате плюс принятые данные в новом формате.

И такой порядок не имеет формальных сроков завершения — кредиторы и другие пользователи будут получать и использовать старые накопленные данные столько, сколько им потребуется.

Другое дело, что, скажем, в интервале 20–30 лет старые данные в старом формате, скорее всего, утратят актуальность и, возможно, будут утилизированы в соответствии с законом (кредитные истории хранятся семь лет с момента внесения в них последней записи). И тогда в распоряжении рынка будут только данные в новом формате.

С технической точки зрения новый формат протестировать несложно. В НБКИ с апреля 2022 года работает тестовый контур, и практически все источники и пользователи могут протестировать загрузку и выгрузку данных. 

— Требуется ли какая-то помощь банкирам для ускорения тестирования?

— Как я сказал, с технической точки зрения все возможные сложности вполне решаемы. Вместе с тем остается важный вопрос интерпретации данных и использования их в бизнес-процессах кредиторов, прежде всего в их кредитных конвейерах. Ведь как происходит процесс принятия решения в кредитной организации? Банк получает данные и на основе исторически известной ему или, например, ИИ (в НБКИ искусственный интеллект активно используется в скоринговых моделях и других интеллектуальных системах) информации принимает соответствующее решение. В случае с новым форматом данных фактически исторически известных закономерностей пока нет. И это проблема не техническая, а скорее, методологическая и аналитическая.

Для помощи банкам в ее решении в НБКИ помимо тестового контура реализован механизм конвертации данных из старого формата в новый и наоборот. Это экспертный алгоритм, который в силу своей природы неидеален, но на «переходный» период должен оказать банкам существенную помощь.

— Что входит в тестовый контур для апробирования нового формата? Для чего там нужна взаимная конвертация нового и старого форматов? Почему конвертация создает информационные лакуны?

— Будь то тестовый контур в настоящее время или «боевой» режим работы в дальнейшем, пользователь сможет получать кредитный отчет в определенном регламентом формате (исторические данные в старом формате плюс имеющиеся данные в новом формате) с двумя дополнительными опциями: имеющиеся данные в новом формате будут конвертированы в старый формат, и весь отчет будет в старом формате; исторические данные в старом формате будут конвертированы в новый, и весь отчет будет в новом формате.

При этом данные опции абсолютно бесплатны и доступны как по отдельности, так и вместе. Таким образом, кредитор, который, например, не успел подстроить систему принятия решения под новый формат кредитных отчетов, еще какое-то время сможет пользоваться привычным ему старым форматом. В случае со второй опцией кредитор, который перевел свои бизнес-процессы на новый формат, сможет в полной мере использовать и старые исторические данные.

К сожалению, конвертация (или маппинг данных) осуществляется на основе экспертных оценок. Это приводит к тому, что в итоговом сводном файле, во-первых, образуются лакуны (не все данные нового формата можно достоверно получить из старого, и наоборот), а во-вторых, отсутствует достоверное подтверждение корректности маппинга.

Вторая проблема решается по мере накопления данных в новом формате и сопоставления их с тем событием, которое требуется предсказать. Как говорят банковские риск-менеджеры, «поколение должно вызреть». Например, для предсказания события 90+@12МОВ (выход на просрочку свыше 90 дней в интервале 12 месяцев после выдачи кредита) должно пройти 12 месяцев с начала выдачи кредита и передачи данных в бюро.

Таким образом, после 1 ноября 2022 года российскую кредитную систему ждет достаточно долгий период адаптации, притирки к новым данным. И работу по анализу этого процесса кредиторам необходимо начинать уже сейчас — в первую очередь с помощью тестового контура и конвертера данных НБКИ.

— Какие видятся способы получения банками сведений о среднемесячных платежах?

— Сведения о среднемесячных платежах (ССП) — новая информация в кредитном отчете, которая появится в доступе с 1 ноября 2022 года. Предоставлять ее будут только квалифицированные БКИ (КБКИ). А НБКИ, напомню, стало первым в России квалифицированным бюро еще 11 мая 2021 года. При этом закон предоставляет кредиторам возможность получать ССП двумя способами: запрашивая ССП во всех КБКИ; запрашивая ССП в одном КБКИ-контрагенте.

В первом случае банкам надо заключать договора со всеми КБКИ. Во втором случае договор нужно заключить только с НБКИ, которое, являясь КБКИ-контрагентом, по запросу клиента самостоятельно соберет ССП во всех КБКИ и выдаст в отчете сводные сведения о среднемесячных платежах. Последний вариант представляется более удобным и быстрым для банков по сравнению с вариантом самостоятельного запроса во все КБКИ. В любом случае выбор варианта получения ССП остается за самими банками. Тестовый контур нового формата кредитных историй в НБКИ уже сейчас предоставляет кредиторам возможность получения ССП в различных вариациях и выбора для себя оптимального варианта к 1 ноября 2022 года.